(Bloomberg) — Czwartkowa wyprzedaż akcji doprowadziła S&P 500 do poziomów, które prawdopodobnie spowodowały niedźwiedzie niektórych typów inwestorów opartych na zasadach.
Najczęściej czytane z Bloomberg
Doradcy ds. handlu towarami, którzy obstawiają makrozakłady na rynku kontraktów terminowych, prawdopodobnie stali się sprzedawcami, gdy S&P 500 spadł aż o 2.6% do 3,892, według stratega ds. Jego model pokazuje, że zarządzający dużymi pieniędzmi mogą zostać zmuszeni do porzucenia swojej dotychczasowej byczej postawy i spadnięcia nawet o 83%, jeśli indeks porównawczy zamknie się poniżej 3,933.
McElligott szacuje, że w scenariuszu, w którym główne indeksy giełdowe spadną o 2%, te fundusze systemowe mogą potrzebować uwolnienia 30 miliardów dolarów z globalnych kontraktów terminowych na akcje, z czego około 11 miliardów dolarów pochodzi z kontraktów powiązanych z S&P 500.
„To zanikanie spotów zbliża nas do kilku dość znaczących potencjalnych wyzwalaczy„ sprzedaży / dostawy ”- napisał strateg w notatce dla klientów.
Akcje spadły na drugą sesję w związku z falą zacieśnienia monetarnego ze strony banków centralnych na całym świecie. Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe dzień po Rezerwie Federalnej, ostrzegając przed dalszymi problemami.
S&P 500 może po raz pierwszy od ponad miesiąca zamknąć się poniżej swojej 100-dniowej średniej kroczącej. Linia trendu, znajdująca się blisko 3,931, dwukrotnie zapewniła wsparcie w grudniu.
Najczęściej czytane z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/quants-may-forced-sell-30-162648184.html