Quant wyjaśnia, w jaki sposób Bitcoin MVRV MACD może sygnalizować trendy

Kwant zepsuł, w jaki sposób oscylator Bitcoin MVRV MACD może być użyty do sprawdzenia sygnałów w cenie.

Oscylator Bitcoin MVRV MACD jako wskaźnik ceny

Jak wyjaśnił analityk w CryptoQuant pisać, ten wskaźnik może pomóc w wykryciu zarówno dołków, jak i szczytów ceny, a także większych trendów. „Bitcoin MVRV” to wskaźnik, który mierzy stosunek między kapitalizacją rynkową a zrealizowanym limitem.

Tutaj "zrealizowana czapka” to model kapitalizacji dla BTC, który wycenia każdą monetę w obiegu według ceny, po której została ostatnio przeniesiona, zamiast przyjmować tę samą aktualną cenę BTC jako wartość wszystkich monet, jak ma to miejsce w przypadku normalnej kapitalizacji rynkowej.

Ponieważ zrealizowany limit jest swego rodzaju „prawdziwym” modelem wartości monety, jego porównanie z kapitalizacją rynkową (w MVRV) może nam powiedzieć, czy moneta jest obecnie niedowartościowana, czy przewartościowana. Kiedy MVRV jest większy niż 1, oznacza to, że cena BTC jest obecnie zawyżona, podczas gdy wartości poniżej progu sugerują, że cena jest zaniżona.

Teraz, aby użyć MVRV jako narzędzia handlowego, quant wziął Oscylator MACD wskaźnika. Oscylator MACD to po prostu różnica między krótkoterminowymi i długoterminowymi wykładniczymi średnimi ruchomymi (EMA) danej metryki. Tutaj te EMA to wersje 50-dniowe i 100-dniowe.

Poniższy wykres pokazuje, w jaki sposób Bitcoin MVRV MACD może być wykorzystany do znalezienia szczytów i dołków w cenie:

Wydaje się, że ostatnio wskaźnik zbliżył się do wartości 0 | Źródło: kryptokwant

Zgodnie z kwantem, ilekroć MVRV MACD był wyższy niż 0.3, był to sygnał, że BTC jest obecnie wykupiony. Z drugiej strony wartości mniejsze niż -0.3 sygnalizowały warunki wykupienia.

Z wykresu wynika, że ​​chociaż sygnały te nie zbiegły się ze szczytami i dołkami cyklu, nadal prawidłowo wskazywały lokalne szczyty i dołki.

Oto kolejny wykres, na którym analityk podkreślił, w jaki sposób rozbieżności między ceną a MVRV MACD mogą sygnalizować przyszłe trendy:

Różne rozbieżności między BTC a MACD MVRV | Źródło: kryptokwant

„Rozbieżność występuje, gdy kierunek wskaźnika technicznego i kierunek trendu cenowego poruszają się w przeciwnych kierunkach” – wyjaśnia analityk. Na wykresie widać, że za każdym razem, gdy MVRV MACD porusza się w górę w obszarze ujemnym, podczas gdy cena konsoliduje się na boki lub spada, dla Bitcoina tworzy się zwyżkowa dywergencja.

Podobnie niedźwiedzia dywergencja przybrała kształt, gdy wartość kryptowaluty rosła, ale wskaźnik spadał w strefie powyżej zera. Obecnie żaden z tych sygnałów nie powstał w nurcie bessy do tej pory.

Cena BTC

W chwili pisania tego tekstu Bitcoin kosztuje około 16,800 1 USD, co oznacza wzrost o XNUMX% w ostatnim tygodniu.

Wygląda na to, że BTC jest w stagnacji po wczorajszym wzroście | Źródło: BTCUSD na TradingView

Polecane zdjęcie André François McKenzie na Unsplash.com, wykresy z TradingView.com, CryptoQuant.com