Zastrzeżenie: Przedstawione informacje nie stanowią porady finansowej, inwestycyjnej, handlowej ani innego rodzaju i są wyłącznie opinią autora.
W dniu 14 marca 2023 r. OpenAI ogłosił wydanie ich najnowszego, jak dotąd najmądrzejszego bota. Podobno ChatGPT 4.0 jest lepszy od wersji 3.5 na wiele sposobów.
ChatGPT to wielkoskalowy model języka sztucznej inteligencji opracowany przez OpenAI, który został przeszkolony na ogromnych ilościach danych tekstowych. Dzięki temu bot może zrozumieć i wygenerować odpowiedzi na złożone zapytania użytkownika.
Jest to model języka, którego głównym celem jest generowanie odpowiedzi jak człowiek. Chociaż stara się być dokładny, użytkownik musi zweryfikować informacje, które generuje, ponieważ bot nie jest zaprojektowany tak, aby był w 100% dokładny, ale raczej naśladował człowieka.
Jest to ważne rozróżnienie, ponieważ zmusza użytkownika do sprawdzania faktów i weryfikacji tego, co mówi ChatGPT. Jednak szkolenie w zakresie podstawowego wykorzystania wskaźników stosowanych w analizie technicznej okazało się solidne.
Bot może wyciągać logiczne wnioski, jeśli przedstawia dane ze wskaźników, a nawet może analizować wiele wskaźników, aby wyciągnąć ogólne wnioski.
Chatbot nie ma dostępu do bieżących danych, takich jak aktualne ceny rynkowe różnych aktywów, ani nie jest świadomy rozwoju wydarzeń na arenie światowej po wrześniu 2021 r. Jednak udało się uzyskać jego prognozę na Cardano (ADA) i Bitcoin ( BTC) w nadchodzących latach, a jego odpowiedź była intrygująca.
Korzystanie z pomocy ChatGPT w opracowaniu podstawowej strategii w ciągu dnia
Można wymyślić nieskończoną liczbę strategii handlu w różnych ramach czasowych, korzystając z kombinacji wskaźników TradingView. Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia użytkownika i znajomość wskaźników. Jest mało prawdopodobne, aby ChatGPT mógł opracować prognozy oparte na danych dotyczących cen aktywów, takich jak Cardano. Z drugiej strony model AI opracowany przez AMBCrypto może.
Przeczytaj prognozę cen Cardano [ADA] 2023-24
Zacząłem od dość prostego zadania dla GPT — weź RSI i średnie kroczące i wykorzystaj je razem do generowania sygnałów kupna i sprzedaży dla handlowców w ciągu dnia. Po kilku próbnych prośbach zakres został zawężony. Kupuj tylko wtedy, gdy RSI jest powyżej 50 i używaj liczb Fibonacciego 13 i 21 jako okresów średnich kroczących. Oto odpowiedź, którą przedstawił bot –
źródło: ChatGPT
I kod PineScript dla tego samego.
źródło: ChatGPT
Przetestowałem strategię zaproponowaną przez ChatGPT na wykresie Cardano. Ponieważ chodziło o wykorzystanie pomocy bota do generowania sygnałów handlowych skalpu, zastosowano 2-minutowe ramy czasowe. Oto wyniki -
Źródło: TradingView
Strategia polega na kupowaniu, gdy RSI jest powyżej 50, a średnie kroczące są zwyżkowe. Należy jednak zauważyć, że dokładne kryteria wejścia i wyjścia nie są wystarczająco jasne.
W związku z tym zmodyfikujemy zasady wejścia i wejdziemy, gdy cena ponownie przetestuje jedną ze średnich kroczących jako opór lub wsparcie (dla krótkich lub długich pozycji) oraz gdy RSI spadnie poniżej (lub wzrośnie powyżej) neutralnego poziomu 50.
Jeśli chodzi o wyjście, naszym celem będzie R: R 2:1, co oznacza, że musimy odnieść sukces w co najmniej 33% przypadków, aby wyjść na zero, ale o tym później.
Demonstracja tego rozpoczęła się po niedźwiedzim skrzyżowaniu na 2-minutowym wykresie pod koniec 31 marca. W sumie mieliśmy co najmniej siedem wyraźnych sygnałów handlowych w ciągu 9 godzin, które łącznie dały +6.25R. Oznaczało to, że zaryzykowanie 1% na transakcję dałoby zwrot w wysokości 6.25% w ciągu dziesięciu godzin od obejrzenia wykresów.
Należy stwierdzić, że o wiele więcej transakcji było możliwych wyłącznie w oparciu o zasady. Ponieważ trend zmieniał się w tym czasie, byliby zmuszeni zbliżyć się do progu rentowności i mogliby być mylący do rozszyfrowania dla czytelnika.
Co więcej, wiązałyby się one z opłatami transakcyjnymi i pochłonęłyby zysk skalpera, co jest kolejnym czynnikiem, który podkreśla, jak niebezpieczne może być skalpowanie.
Czy GPT może przewidzieć ruch ADA w 2023 roku?
Bot odmawia zapuszczenia się w biznes polegający na przewidywaniu cen kryptowalut w przyszłych latach, nawet jako zabawa. Aby przetestować możliwości bota, użyłem metody jailbreak, którą użytkownik Reddit opublikował w niedalekiej przeszłości. Korzystając z tego, zapytaliśmy ChatGPT, jaka według niego będzie cena Bitcoina i Cardano w 2023 roku.
źródło: ChatGPT
To niezwykle optymistyczny pogląd. Musimy jednak wziąć pod uwagę czynniki, takie jak inflacja, która osiągnęła szczyt w 2022 r., a także wydarzenia geopolityczne, takie jak inwazja na Ukrainę w marcu 2022 r. Kiedy przekazałem botowi te informacje i poprosiłem go o zweryfikowanie swoich przewidywań/przypuszczeń, pojawił się z ciekawymi postaciami.
źródło: ChatGPT
Cóż, jest to bardzo blisko 68.7 2021 USD ATH, które BTC osiągnęło w listopadzie 3.1 r., oraz 2021 ATH, które ADA osiągnęła na początku września XNUMX r.
W połowie kwietnia ADA spotkał się z odrzuceniem z maksimów 0.46 USD. Niezdolność byków do obrony wsparcia w wysokości 0.4 USD oznaczała, że cena spadała przez ostatni miesiąc. To zmieniło się w ciągu ostatniego tygodnia.
To załamanie w strukturze rynku miało miejsce 28 maja, kiedy byki ADA wymusiły zamknięcie dziennej sesji na poziomie 0.383 USD. Jednak od tego czasu token stracił niewielką wartość i w momencie publikacji był wyceniany na 0.379 USD.
Kapitalizacja rynkowa ADA wyniosła 13 miliardów dolarów, a jej 24-godzinny wolumen obrotu wyniósł 176 milionów dolarów.
Indeks siły względnej (RSI) na poziomie 59 utrzymywał się wygodnie powyżej neutralnej wartości 50, pokazując możliwy krótkoterminowy ruch w górę. Z drugiej strony głośność On Balance (OBV) wydawała się poruszać na boki.
Źródło: ADA/USDT, TradingView
W tym miejscu należy zauważyć, że oprócz umiejętności technicznych, doświadczenie tradera ma ogromne znaczenie w przewidywaniu ruchu monety.
Więc pytanie brzmi-
Co odróżnia dobrego tradera od złego?
Możliwe jest ciągłe łączenie różnych wskaźników, zmienianie i dostosowywanie ich wartości wejściowych oraz testowanie wsteczne ich sygnałów. Będziemy jednak podążać w kierunku zarządzania ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem jest tym, co odróżnia tradera od hazardzisty. Pomaga również podważyć emocje, które trader może odczuwać podczas handlu. Strach prawie zawsze pojawia się, gdy trader zaryzykował więcej, niż jest w stanie znieść. Może to negatywnie wpłynąć na rentowność.
Pomijając weryfikację historyczną, każdy dochodowy trader musi być w stanie ograniczyć swoje straty. Każdy trader jest prawdopodobnie narażony na serię stratnych transakcji. Niektóre kluczowe elementy zarządzania ryzykiem zidentyfikowane przez ChatGPT to dywersyfikacja, wielkość pozycji, zlecenia stop-loss, stosunek ryzyka do zysku i tolerancja ryzyka. Dywersyfikacja jest konieczna, ponieważ rynek kryptowalut jest bardzo niestabilny. Aktywa są w większości pozytywnie skorelowane z Bitcoinem. Oznacza to, że inwestorzy mogliby starać się przeznaczyć tylko mniejszość swoich środków na kryptoaktywa, które wynosiłyby od 5% do 50%. Posiadanie majątku netto w kryptowalutach jest bardzo ryzykowne.
Zlecenia stop-loss to zlecenia składane na poziomach unieważnienia pomysłu na transakcję. Są one wykonywane automatycznie i są ustawione w taki sposób, że trader opuszcza swoją przegraną pozycję, jeśli cena osiągnie z góry określony poziom. Poziom ten można określić za pomocą analizy technicznej. W idealnej sytuacji kapitał utracony podczas tej transakcji byłby mniejszy niż 3% całej wielkości konta. Ale dlaczego? Dlaczego jeden nie powinien handlować, ryzykując znaczną część wielkości swojego konta w każdej transakcji?
Zła passa na rynkach nie powinna zniszczyć twojego konta handlowego
źródło: NewTraderU
Załączony wykres pokazuje, że trader z 30% współczynnikiem wygranych ma gwarancję (ma 100% szans) na passę 8 przegranych transakcji w ciągu 100 transakcji. Jeśli trader zaryzykował 10% swojego początkowego rozmiaru konta przy każdej transakcji i przegrał osiem z rzędu, spadłby o 80%. System handlu nie jest zepsuty, ale prawdopodobieństwo zepsuje twoje zyski. Handel nie jest sprintem do mety, ale wyczerpującym maratonem, w którym twoim największym wrogiem jesteś ty sam – w szczególności strach i chciwość.
Aby przetrwać, kwota kapitału zaryzykowanego na transakcję musi być w stanie wytrzymać serię porażek, która będzie oparta na współczynniku wygranych. Nawet jeśli transakcje, które zawierasz, są niesamowite, a stosunek ryzyka do zysku wynosi 3:1 lub 4:1, nie chroni to zbyt dobrze twojego kapitału, gdy rynek wydaje się mieć twój numer.
Dlatego ryzykowanie nie więcej niż 1% lub 3% na transakcję byłoby o wiele bardziej prawdopodobne, że odniesie sukces w dłuższej perspektywie. Zyski mogą nie być szybkie, ale będą. Emocjonalna strona handlu również prawdopodobnie straci na intensywności, ponieważ każda transakcja nie przyniesie ani nie złamie cię.
Zrozumienie R: R i obliczenie, kiedy trader jest na progu rentowności
Załóżmy, że mamy konto o wartości 1000 USD. Jesteśmy zdeterminowani, aby stracić nie więcej niż 1% na transakcję, co oznacza, że każda przegrana transakcja będzie kosztować tylko 10 USD lub 1% całkowitej wielkości. Tymczasem nasze zwycięskie transakcje mogą przynieść 20 USD lub 30 USD lub dowolną inną kwotę. Stosunek kapitału zaryzykowanego do zysku uzyskanego, jeśli transakcja zostanie zakończona, nazywany jest stosunkiem ryzyka do zysku lub R: R. Zwykle inwestorzy celują w stosunek 3: 1, co oznacza, że są gotowi stracić 1% na transakcję, ale starają się wygrać 3% wielkości swojego konta.
Trader prawdopodobnie nie odniesie sukcesu w 100% przypadków. Jeśli mają rację w około 30% przypadków, nadal mogą przynosić zyski. Nawet trader ze współczynnikiem wygranych 5% może przynosić zyski na dłuższą metę. Trader, który zawiera tylko transakcje RR 3:1, będzie musiał odnieść sukces (1-(3/(3+1))*100, tj. tylko przez 25% czasu, aby wyjść na zero. Podobnie trader, który wygrywa tylko 5% czas musiałby zawierać tylko transakcje z RR 20: 1. (1-(x/x+1))*100=5, rozwiązując dla x, otrzymujemy 20.
Jeśli trader szuka transakcji 3R i ma solidny powód (na przykład w oparciu o analizę techniczną lub analizę fundamentalną), aby złożyć tę transakcję, i odnosi sukces w ponad 25% swoich transakcji, będzie zyskownym traderem.
Może pomóc w prowadzeniu dziennika handlowego
Pomijając nieznośną algebrę, w jaki sposób trader śledzi swój wskaźnik wygranych? Najczęstszym rozwiązaniem jest dziennik handlowy. Jest to księga, w której trader może zanotować każdą zawieraną przez siebie transakcję oraz spostrzeżenia, których się z niej uczy. ChatGPT może pomóc w stworzeniu podstawowego szablonu do tego celu –
źródło: ChatGPT
W tym szablonie widzimy R: R podjętych transakcji, ich wskaźniki sukcesu oraz powody, dla których trader wchodzi i wychodzi z transakcji. Handlowcy mogą również zanotować swoje emocje, aby zapobiec powtórzeniu tych samych błędów. Dziennika można również użyć do znalezienia sobie przewagi na rynku.
Oznacza to informację o tym, jaki rodzaj handlu najczęściej Ci odpowiada. Długi czy krótki? Jeśli długie, czy te, w których RSI>50 zarówno na M5, jak i M15, mogą być kolejnym czynnikiem, który chcesz sprawdzić przed zajęciem długich pozycji, ponieważ ta zbieżność wydaje się zapewniać większe sukcesy w transakcjach?
Obliczanie kapitału zaryzykowanego na transakcję
Na te i inne pytania można odpowiedzieć, wdrażając dziennik. Kolejnym narzędziem, w tworzeniu którego może pomóc bot ChatGPT, jest kalkulator wielkości pozycji. Widzieliśmy już R: R, a wskaźnik sukcesu można określić za pomocą dzienników. Spróbujmy przypomnieć przedstawiony wcześniej wykres prawdopodobieństwa. Nawet przy współczynniku wygranych wynoszącym 60% nadal istnieje 92% prawdopodobieństwo, że w ciągu 4 transakcji zobaczysz serię 100 kolejnych przegranych transakcji.
Dlatego wymaganiem byłoby zaryzykować 1% lub 3% lub coś pomiędzy dla każdej konfiguracji transakcji. Obliczanie tego może być czasochłonne. Poprosiłem ChatGPT o wymyślenie kodu, który pomógłby obliczyć rozmiar pozycji. Zobowiązało się i poniżej przedstawiono kod wygenerowany przez bota. Monity wejściowe musiałyby dotyczyć rozmiaru konta, zastosowanej dźwigni finansowej, progu ryzyka i odległości stop loss.
źródło: ChatGPT
Załóżmy, że wielkość konta wynosi 1000 $, próg ryzyka wynosi 5%, procentowa odległość zlecenia stop-loss wynosi 6%. Zastosowana dźwignia to 10x. Wymagany depozyt początkowy oblicza się w następujący sposób:
Depozyt zabezpieczający = (1000 * 0.05) / (0.08 * 10) = 62.5 USD.
W przypadku inwestorów spotowych wykorzystana dźwignia wynosiłaby 1x.
Jak bardzo przydatny jest ChatGPT dla profesjonalnych traderów?
Zapytałem Mikaelę Pisani, kierownika ML i starszego analityka danych w Rootstrap. Jest ekspertem w dziedzinie tworzenia dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji, a jej odpowiedź brzmiała:
„Handlowcy mogą używać ChatGPT jako narzędzia do uzyskiwania rekomendacji na giełdzie. Prawdopodobnie będzie najbardziej przydatny dla początkujących traderów, umożliwiając im naukę podstaw handlu akcjami z chatbota. Bardziej zaawansowani handlowcy mogą używać go jako narzędzia do zbierania spostrzeżeń i szybszego podejmowania decyzji, ale istnieją ograniczenia, ponieważ dane wyjściowe są oparte na dostarczonych danych (obecnie dane szkoleniowe są do 2021 r.).”
Jak podkreślono wcześniej w artykule, użycie bota w handlu na żywo jest poważnie ograniczone. Ale co z wpływem bota na handel algorytmiczny?
„Oprócz ograniczeń danych, które są główną słabością ChatGPT dla handlowców, zaletą dla handlowców będzie wyjątkowo krótki czas, w którym rynek wchłonie te narzędzia AI w celu poprawy wydajności rynku poprzez automatyzację i ulepszone wyniki algorytmów handlowych.
W ten sposób możemy uznać, że ChatGPT będzie miał podobny wpływ do pierwszych platform handlu o wysokiej częstotliwości – dając potencjalną przewagę początkującym traderom, ale szybko stając się częścią normy rynkowej”.
Po raz kolejny brak dostępu do danych na żywo oznaczał, że ChatGPT będzie prawdopodobnie przydatny tylko dla początkujących traderów. Prawdopodobnie pozytywnie wpłynie to również na transakcje pośrednie, które mogą użyć bota, aby dowiedzieć się, jak harmonijnie zastosować wiele wskaźników i metryk oraz wykorzystać je do lepszego zrozumienia rynku.
Ważne jest, aby pamiętać, że ChatGPT jest zaprojektowany tak, aby reagował na człowieka i nie musi być dokładny w 100% przypadków. Skrupulatni użytkownicy muszą zachować szczególną ostrożność w stosunku do danych wyjściowych udostępnianych przez chatbota.
Źródło: https://ambcrypto.com/chatgpt-ada-price-prediction-11/