Occidental Petroleum (OXY) pokazuje najniższy poziom zmienności implikowanej od dwóch lat. To może oznaczać, że to dobry moment, aby zostać nabywcą zmienności na akcjach OXY.
X
Możemy to zrobić za pomocą strategii zwanej long strangle, która jest konstruowana poprzez kupowanie opcji call out-of-the-money i out-of-the-money put.
Kupowanie długiego duszenia jest tańsze niż długi pas, ale nadal będzie cierpieć z powodu upływu czasu. Oznacza to, że opcje stracą trochę na wartości z każdym mijającym dniem, jeśli akcje nie wykonają dużego ruchu.
W przypadku długiego duszenia, im dalej w czasie znajduje się transakcja, tym wolniejszy jest upływ czasu. Ale opcje są droższe i wymagają większego kapitału.
W przypadku akcji OXY można było zawrzeć długą pozycję, kupując call za 72.50 i cenę 52.50 za wygaśnięcie 17 marca. Cena kupna w środę wynosiła około 1.30 USD, a cena sprzedaży około 1.60 USD.
Koszt handlu 290 USD
Gdy dodamy te dwa elementy do siebie, całkowity koszt transakcji wyniesie około 2.90 USD za kontrakt, czyli 290 USD. Jest to całkowita kwota ryzyka w handlu i maksimum, które można stracić.
Ceny progu rentowności oblicza się, biorąc ceny wykonania plus i minus koszt zduszenia.
To daje nam ceny progowe 49.60 i 75.40, ale zyski można osiągnąć przy mniejszym ruchu, jeśli ruch nastąpi wcześniej w handlu.
Na przykład szacowane ceny progowe na koniec stycznia to około 60 i 69.
Zmiany zmienności implikowanej będą miały duży wpływ na ten handel i tymczasowe ceny progowe. Dlatego ważne jest, aby mieć solidne zrozumienie zmienności przed złożeniem takiej transakcji.
Idealnym scenariuszem jest duży ruch w dowolnym kierunku w ciągu pierwszego tygodnia lub dwóch handlu.
Stała cena akcji OXY zaszkodziłaby handlowi
Najgorszym scenariuszem w przypadku tego długiego zduszenia Occidental Petroleum byłaby stabilna cena akcji, co spowodowałoby wezwanie i powolną utratę wartości każdego dnia. W przypadku długiego zduszenia zwykle ustawiam stop loss na około 20% kapitału narażonego na ryzyko, czyli około 60 USD, oraz cel zysku na poziomie około 40%.
Occidental Petroleum ma ogłosić wyniki finansowe 28 lutego, a implikowana zmienność prawdopodobnie spadnie po tym wydarzeniu.
Według Przegląd zapasów IBD, Akcje OXY zajmują pierwsze miejsce w swojej grupie branżowej i mają ok Ocena złożona 99 lat Ocena EPS z 81 i Względna ocena siły z 87.
A Rozprzestrzenianie się byka on Płatności Shift4 (CZTERY) omawiany 17 grudnia osiągnął zysk w wysokości około 350 USD i może zostać zamknięty. A handel wskaźnikami spreadu on Boeing (BA) wyjaśnił, że 4 stycznia można również zamknąć z niezłym zyskiem.
Należy pamiętać, że opcje są ryzykowne, a inwestorzy mogą stracić 100% swojej inwestycji.
Ten artykuł służy wyłącznie do celów edukacyjnych i nie stanowi rekomendacji handlowej. Pamiętaj, aby zawsze przeprowadzić własną analizę due diligence i skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Gavin McMaster ma tytuł magistra w dziedzinie finansów stosowanych i inwestycji. Specjalizuje się w handlu dochodowym za pomocą opcji, jest bardzo konserwatywny w swoim stylu i wierzy, że cierpliwość w oczekiwaniu na najlepsze ustawienia jest kluczem do udanego handlu. Śledź go na Twitterze pod adresem @OpcjatradinIQ
MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:
Jak handlować upartym spreadem diagonalnym na akcjach Visa
Jak korzystać z opcji, aby kupować akcje Etsy ze zniżką lub zwrotem 8.6%.
Źródło: https://www.investors.com/research/options/oxy-stock-at-lowest-implied-volatility-in-2-years-how-to-cash-in-on-that/?src=A00220&yptr = yahoo