Wybicie zakresu otwarcia na Ethereum

W tym artykule ocenimy jedną z najskuteczniejszych strategii, która wykorzystuje logikę podążania za trendem: Przełamanie zakresu otwarcia (ORB).

Strategia ta, która zostanie zastosowana do Ethereum, opiera się na założeniu, że po osiągnięciu pewnego progu zysków instrumentu bazowego z otwarcia dnia (np. 2.5% w górę), rynek będzie kontynuował kierunek, w którym zmierza. 

Trochę tak, jakbyśmy chcieli wejść na rynek dopiero po tym, jak pokazał on pewną siłę, a więc jest bardziej prawdopodobne, że kierunek trendu nie zmieni się do końca dnia. Zadaniem systematycznego tradera będzie zidentyfikowanie progu, powyżej którego ten rynek zwykle się nie odwraca. 

Rysunek 1 pokazuje przykład omawianego wzorca, który identyfikuje próg procentowy od dnia otwarcia, powyżej którego strategia wejdzie na rynek. 

Transakcje będą zamykane na koniec każdej sesji, więc jest to strategia intraday zbudowana na słupkach 15-minutowych, które będą testowane w przedziale czasowym około 5 lat (od sierpnia 2017 do chwili obecnej).

Na rysunku 2, obracając progi od % 0 do 10% krokami co 0.5% (0 – 0.5 – 1 – 1.5 itd.) widzimy jakie są procenty powyżej których wygodnie jest kupować Ethereum. Oczywiście instrument bazowy wzrósł tak bardzo w latach wykorzystanych do testu historycznego i we wszystkich przypadkach kupno ETH przyniosłoby zysk na koniec 5 lat. Zmieniają się wszystkie inne dane, w tym wypłaty i całkowita liczba transakcji. 

Wraz ze wzrostem wartości procentowej strategia będzie handlować coraz mniej. Jest to oczywiste, ponieważ wraz ze wzrostem progu wzrasta również trudność dostrzeżenia pewnego procentowego wzrostu zrealizowanego z otwarcia. Oznacza to, że im niższy próg procentowy zostanie zastosowany, tym większa będzie łączna liczba transakcji w historii. 

Analiza wyników pokazuje, że pierwsze wartości wahają się od 0.5% do 3% to te, które przynoszą największe zyski systemowi. Jednak te wartości procentowe należy umieścić w kontekście średniej zmienności ETH, która jest bardzo wysoka, zwłaszcza w porównaniu z tradycyjnymi rynkami. Progi te są łatwo osiągane przez rynek, co implikuje dużą liczbę transakcji, które mogą ukrywać pułapki. W rzeczywistości większa liczba transakcji oznacza więcej opłat do uiszczenia i większe narażenie na ryzyko poślizgu. 

Wypłaty są również bardzo wysokie (-9,100 1 USD z 10,000%), biorąc pod uwagę, że pozycja ustawiona dla każdej transakcji wynosi XNUMX XNUMX USD. 

Dlatego wybierana jest wartość pośrednia, która może być dobrym kompromisem między całkowitą liczbą transakcji (lepiej pozostać poniżej 100/rok i powyżej 20/rok), średnią transakcją i wypłatą. Wartość 4.5% wydaje się być najbardziej odpowiednia, ponieważ wartość wypłaty jest najniższa ze wszystkich rozważanych przypadków, a średni obrót pozostaje dobry dla strategii typu intraday.

W tym momencie przystępujemy do wprowadzania klasycznych wyjść z transakcji, czyli stop-loss i take-profit. Oprócz tych wyjść, jedna pozycja długa zostanie zamknięta, jeśli rynek przebije dołek z poprzedniej sesji. 

Optymalne wartości stop-loss i take-profit wynoszą odpowiednio 4% i 15%. Zasadniczo, jeśli ceny spadną o dobre 4% od ceny ładowania, pozycje zostaną zamknięte w stop loss, a jeśli rynek wzrośnie o co najmniej 15%, pozycje zostaną zamknięte w take-profit. 

Następne liczby pokazują wyniki ogólnej strategii wszystkich wymienionych reguł. Krzywa zysku jest nachylona w górę i pomimo tego, że w ostatnim okresie (2022) rynek ten zanotował bardzo silne spadki, przekraczające 80% (co widać na wykresie 6), analizowana strategia była w stanie utrzymać się na niskim poziomie, po prostu zmniejszając ryzyko kupowanie i trzymanie ETH.

Na koniec remis nie przekracza 3,000 USD, w porównaniu do zwrotu więcej niż $ 19,000 w rozpatrywanym okresie. Niezła suma w porównaniu z kapitałem ustalonym dla każdej transakcji, który wynosi 10,000 XNUMX $.

Podsumowując, ta strategia udowodniła, że ​​można ją z zyskiem wykorzystać na drugim co do popularności krypto na świecie. Podobnie jak inne kryptowaluty, Ethereum również bardzo dobrze reaguje podążanie za trendem logika, a strategia dotycząca przełamania zakresu otwarcia bardzo dobrze pasuje do charakteru tego rynku.

Do następnego razu!