Bot handlowy OKX oferuje tryb ułatwiający składanie zleceń, aby wykorzystać możliwości arbitrażu między różnymi instrumentami handlowymi. Ten samouczek skupi się na bocie do handlu zleceniami arbitrażowymi, który jest tylko jedną z naszych potężnych strategii automatycznego handlu. Aby dowiedzieć się więcej o naszych innych botach do handlu kryptowalutami, sprawdź ten dedykowany przewodnik.
Rozbieżności między cenami kontraktów spot i futures mogą stanowić korzystne sytuacje dla traderów, którzy zajmują jednocześnie pozycje w obu instrumentach. Nazywa się to arbitrażem rozłożonym. Podobnie, tęsknota za aktywem na rynku kasowym i skrócenie go za pomocą swapu wieczystego daje możliwość osiągnięcia zysku dzięki płatnościom stopy finansowania. Jest to znane jako arbitraż stopy finansowania.
Jeśli nigdy wcześniej nie handlowałeś kontraktami futures lub wieczystymi swapami, zalecamy Cie przeczytaj samouczki OKX o każdym produkcie przed próbą użycia bota arbitrażowego. Pomoże Ci to zrozumieć ryzyko, gdy handel kontraktami futures or wieczyste swapy.
Jak skonfigurować bota do handlu arbitrażem OKX
Najpierw wybierz Nakaz arbitrażowy z listy strategii botów handlowych.
Następnie dotknij par handlowych u góry, aby wybrać bota arbitrażowego, którego chcesz użyć.
Aby skorzystać z płatności wieczystego finansowania swap, dotknij Opłaty. Aby zredukować rozpiętość między dwoma instrumentami, dotknij Spready.
Arbitraż stóp finansowania
Każdy portfel arbitrażowy na stopę finansowania — lub opłatę — zawiera zarówno parę spot, jak i równoważną umowę swapu wieczystego. Wybierając portfel, zobaczysz tutaj ważne informacje na temat każdego portfela arbitrażowego, w tym oczekiwane RRSO i aktualne stopy finansowania.
Najpierw dotknij podświetlonego menu, a następnie: Krypto-marginesy do rozliczania transakcji w wybranej przez Ciebie kryptowalucie lub USDT-marginesowany aklimatyzowywać się USDTi dotknij portfela, którym chcesz handlować.
Na ekranie szczegółów zamówienia wprowadź szczegóły każdej części zamówienia, w tym żądaną cenę USD i kwotę aktywów kryptograficznych będących przedmiotem obrotu w krypto lub USDT.
Bot arbitrażowy automatycznie wybierze, czy kupić, czy sprzedać każdy instrument zgodnie z wybranym portfelem. Możesz zmienić odnogę do kupowania i sprzedawania, ale nie zalecamy mniej doświadczonym traderom próbowania wdrożenia takiej niestandardowej strategii portfela.
Możesz również wybrać, czy chcesz użyć trybu depozytu „Cross” lub „Isolated” dla swoich transakcji na instrumentach pochodnych, a także kwotę dźwigni wykorzystywanej w celu uzyskania większej efektywności kapitałowej. Tryb cross-margin wykorzystuje wszystkie środki konta waluty będącej przedmiotem obrotu jako depozyt zabezpieczający dla pozycji. Tymczasem tryb izolowanego depozytu zabezpieczającego wykorzystuje tylko środki wyznaczone jako pozycja depozytu zabezpieczającego.
Sprawdź szczegóły i dotknij Obie nogi złożyć oba zamówienia jednocześnie.
Jeśli stopa finansowania jest dodatnia, chcesz skrócić kontrakt wieczysty, ponieważ długie pozycje będą płacić za utrzymanie go otwartego. I odwrotnie, jeśli stopa finansowania jest ujemna, chcesz przedłużyć swap wieczysty, aby uzyskać płatności stopy finansowania z krótkich pozycji.
Strategia jest obarczona niskim ryzykiem, ponieważ dwie pozycje wzajemnie się znoszą. Jeśli jednak stopa finansowania jest przeciwko tobie przez dłuższy czas, zapłacisz przeciwną stronę pozycji wieczystej i możesz ogólnie stracić pieniądze. Dodanie dźwigni do pozycji zwiększy również jej profil ryzyka.
Rozprzestrzenianie się arbitrażu
Arbitraż spreadów może być wykonywany pomiędzy dwoma kontraktami futures lub kontraktem futures i pozycją spot. W arbitrażu spreadów zajmujemy przeciwne pozycje na dwóch rynkach, czerpiąc korzyści z różnic cenowych.
Załóżmy, że BTC cena spot wynosi obecnie 50,000 50,100 USD, a kontrakt terminowy wyceniany jest na 1 XNUMX USD. Jeśli kupimy XNUMX BTC na rynku spot i krótkiej sprzedaży kontraktu futures osiągniemy zyski przy minimalnym ryzyku, bez względu na cenę, kiedy kontrakt terminowy zostanie rozliczony.
Na przykład cena spot przy rozliczeniu wynosi 55,000 5,000 USD. Możemy sprzedać naszą pozycję spot z zyskiem 50,100 USD — minus opłaty transakcyjne. W międzyczasie nasza pozycja futures straci pieniądze, ponieważ zgodziliśmy się sprzedać BTC za 4,900 $ przy rozliczeniu. OKX sprzedaje BTC w naszym imieniu, aby honorować kontrakt futures, tracąc 5,000 USD. Tak więc mamy 4,900 USD zysku z naszej pozycji spot i stratę 100 USD z kontraktu futures, co skutkuje pozycją netto o wartości prawie XNUMX USD — minus opłaty transakcyjne.
Gdyby cena poszła w drugą stronę, nadal byśmy zyskali. Powiedzmy, że cena spadła do 45,000 5,000 USD. Nasza pozycja na miejscu straciłaby 50,100 $. Jednak nasza pozycja futures sprzedałaby BTC po 100 XNUMX USD powyżej ceny spot, blokując zysk w wysokości XNUMX USD (minus opłaty transakcyjne). Jedynym realnym ryzykiem związanym z tą strategią jest to, że cena zmienia się tak bardzo, że Twoja pozycja futures zostanie zlikwidowana. Możesz przeczytać więcej o Tutaj obowiązują zasady likwidacji OKX.
Na ekranie portfela arbitrażowego dotknij Spready. Następnie wybierz albo Krypto-marginesy or Z depozytem zabezpieczającym USDTi dotknij drugiego menu, aby wybrać instrumenty, które będą stanowić strategię bota arbitrażowego. Uzyskiwać Instrumenty pochodne-spot or Instrumenty pochodne zgodnie z twoimi preferencjami.
Następnie wybierz swoje portfolio strategii arbitrażowej. Zobaczysz różne szczegóły dotyczące oczekiwanej rentowności każdego portfela arbitrażowego, aby pomóc w podjęciu decyzji.
Następnie podaj szczegóły zamówienia dla obu etapów zamówienia. Wybrany portfel określi rodzaj zlecenia dla każdej nogi — albo Kupić or Sell. Ponownie, możesz zmienić typy zleceń dla każdej odnogi, ale nie zalecamy, aby mniej doświadczeni inwestorzy podejmowali takie próby.
Możesz wybrać tryb depozytu „Cross” lub „Isolated” dla swoich pozycji w instrumentach pochodnych. Tryb cross-margin wykorzystuje wszystkie środki konta waluty będącej przedmiotem obrotu jako depozyt zabezpieczający dla pozycji. Tymczasem tryb izolowanego depozytu zabezpieczającego wykorzystuje tylko środki wyznaczone jako pozycja depozytu zabezpieczającego.
Możesz również dodać dźwignię do swojego zamówienia, korzystając z opcji mnożnika. Chociaż dźwignia może zwiększyć Twoje potencjalne zyski w stosunku do kapitału początkowego, zwiększa również ryzyko likwidacji.
Dla każdej części transakcji wprowadź cenę zlecenia z limitem oraz kwotę w aktywach kryptograficznych lub USDT. Alternatywnie możesz wprowadzić żądany rozmiar spreadu, korzystając z opcji „Spread rate” między dwoma nogami.
Możesz dalej dostosowywać swoje transakcje za pomocą typów zleceń W kolejce, przewyższył, BBO i rynek. Stuknij w Ustalić cenę menu, aby dostosować „Kolejkowanie” i „przewyższył” parametry. Te dwa typy zleceń stworzą zakres, w którym Twoje zlecenie zostanie zrealizowane — przydatne, aby zapewnić realizację obu etapów arbitrażu po korzystnych cenach.
Gdy jesteś zadowolony ze swoich zamówień, dotknij Obie nogi umieścić je jednocześnie. Możesz również użyć pola wyboru, aby natychmiast złożyć zlecenie rynkowe dla drugiej nogi, gdy tylko pierwsze zlecenie zostanie wypełnione, gwarantując, że obie nogi zostaną złożone. Może to jednak zmniejszyć ogólny rozmiar spreadu, wpływając na rentowność strategii.
Możesz sprawdzić i zamknąć pozycje botów handlujących arbitrażem w sekcji historii handlu na dole ekranu handlu. Uzyskiwać Bot, A następnie Nakaz arbitrażowy aby zobaczyć bieżące zyski i zamknąć otwarte pozycje.
Z łatwością wdrażaj zaawansowane, zautomatyzowane strategie arbitrażu kryptowalut na OKX
Boty handlowe OKX upraszczają wdrażanie nawet złożonych strategii za pomocą zaledwie kilku dotknięć lub kliknięć. Bot do handlu zleceniami arbitrażowymi sprawia, że niezwykle łatwo jest czerpać zyski z rozbieżności cen między instrumentami i płatnościami oprocentowania finansowania. Spróbuj już dziś i dodaj arbitraż spreadów lub stóp finansowania do swojego arsenału strategii handlowej. Graj dalej!
Źródło: https://www.okx.com/academy/en/arbitrage-crypto-trading-bot