Dlaczego kontrakty terminowe na bitcoiny i sygnały spot nie pasują do siebie

Cena Bitcoin odbił się do poziomu 5% po wczorajszym posiedzeniu Rezerwy Federalnej. Jednak ruch został prawie całkowicie odtworzony. Interesujące w tej sytuacji jest to, że inwestorzy na jednej konkretnej platformie mogli zobaczyć to o wiele wyraźniej, podczas gdy inni mogli ucierpieć z powodu oszustwa.

Oto bliższe spojrzenie na porównanie wykresów cen spotowych BTCUSD i BTC CME Futures, które rzuca światło na dziwną rozbieżność. Rzuciliśmy również trochę światła na to, jak ewentualnie skorzystać, gdy wystąpią takie przypadki.

Dlaczego nigdy nie możesz spać na rynkach kryptowalut

Rynek kryptowalut nigdy nie śpi. Handluje dniem i nocą, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nawet kontrakty terminowe na akcje robią sobie przerwę na krótkie okresy. Ale jeśli chodzi o CME Group Kontrakty futures na BTC, dokładniej śledzi godziny handlu na giełdzie.

CME robi sobie przerwę od piątku do niedzieli wieczorem. Jeśli cena Bitcoina znacznie się zmieni w czasie, gdy biuro handlowe jest offline, tak się stanie zostaw lukę na swoim wykresie, który regularnie staje się celem, który „wypełnia się” w kolejnych dniach.

Powiązane artykuły | Wskaźnik Bitcoin osiąga historycznie niski poziom, którego nie widziano od 2015 r.

Ponieważ na wykresie kontraktów terminowych CME BTC brakuje niektórych dni handlowych na rynku spot, pewne wskaźniki techniczne może powodować niewielkie odchylenia. Częściej niż nie, te drobne rozbieżności są wczesnymi oznakami, że nadchodzi podróbka.

Potrzebujesz dowodu? Na poniższym wykresie porównaliśmy indeks cen spot BTCUSD, kontrakty terminowe BTC CME i kontrakty terminowe SPX. Indeks spot Bitcoina wytworzył wczoraj uparty crossover LMACD, podczas gdy wykres CME pozostał spadkowy. Co ciekawe, wykres CME bardziej przypomina popularny amerykański indeks giełdowy.

Kontrakty terminowe BTC CME osiągają lepsze wyniki niż giełda | Źródło: BTCUSD na TradingView.com

Jak potencjalnie przewidzieć fałszywe wyjścia Bitcoin za pomocą porównania Spot Vs CME

LMACD – logarytmiczna wersja Ruchoma średnia dywergencja konwergencji wskaźnik – jest uważany za wskaźnik opóźniony. Z tego powodu bycze lub niedźwiedzie crossovery są zwykle uważane za wiarygodne sygnały do ​​​​zajęcia lub zamknięcia pozycji.

Nie jest jasne, czy powyższa rozbieżność powstała naturalnie z powodu brakujących dni handlowych na wykresie, czy też grało coś innego. Wygląda na to, że crossover był używany jako pułapka na byki, usuwając wszelkie opóźnienia w ostatniej chwili. Momentum na wykresie dziennym jest obecnie ponownie niedźwiedzie, więc istnieje ryzyko kontynuacji spadków, dopóki nie pojawi się ponownie.

Powiązane artykuły | Czas kontra cena: dlaczego ta korekta Bitcoin była najbardziej bolesna jak dotąd

Handlowcy nie muszą całkowicie rezygnować ze wskaźnika, ale zamiast tego mogą wykorzystać takie rozbieżności między wynikami dwóch wskaźników, aby spróbować przewidzieć, kiedy fałszywe outy, stop runy lub nastąpią inne paskudne ruchy.

Ostatnim razem, gdy LMACD wygenerował fałszywy sygnał na giełdach spot, ale nie na wykresie CME BTC, był dokładnym szczytem w listopadzie 2021 r. Czy jest szansa, że ​​to ostatnie oszustwo jest znakiem, że dno jest na dnie, czy tylko sugeruje więcej minusów przed nami?

Brakujący byczy crossover okrzyknięty szczytem w listopadzie 2021 r. | Źródło: BTCUSD na TradingView.com

Bitcoinowe byki muszą cofnąć impet na swoją korzyść w dziennych ramach czasowych i podążać za nimi z wystarczającą siłą, aby wymusić przestrzeganie wyższych ram czasowych.

Obserwuj @TonySpilotroBTC na Twitterze lub dołącz Telegram TonyTradesBTC dla ekskluzywnych codziennych spostrzeżeń rynkowych i edukacji w zakresie analizy technicznej. Uwaga: treść ma charakter edukacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej.

Wyróżniony obraz z iStockPhoto, wykresy z TradingView.com