Bitcoin radzi sobie z makro wiatrami, gdy Dow Jones tonie

Od połowy września Bitcoin „krabuje” lub porusza się na boki, między 18,100 20,500 a XNUMX XNUMX USD.

Zauważalnie płaska akcja cenowa wywołała uwagi, że BTC nie żyje, a handel forex to nowy handel kryptograficzny.

Jednak biorąc pod uwagę pogarszające się środowisko makroekonomiczne, inną narracją może być to, że zmienność Bitcoina zmniejszyła się w tych czasach testowych.

Co więcej, jest to coś, co Wall Street podchwyciłoby.

Zmienność Dow Jones

Poniższy wykres przedstawia dziesięciodniową zrealizowaną zmienność rozpiętości między 30 największymi akcjami przemysłowymi w stosunku do Bitcoina.

Od października, ponieważ BTC pozostał stosunkowo płaski w przeliczeniu na dolara, wskaźnik ten spadł poniżej zera, co wskazuje, że Dow Jones jest teraz bardziej zmienny niż Bitcoin.

Roczna zrealizowana zmienność bitcoin

Roczna zrealizowana zmienność bitcoinów odnosi się do rzeczywistych ruchów zmienności na rynku opcji BTC w oparciu o zdefiniowane okresy przeszłe.

Rocznie danych zakłada, że ​​obserwacje poczynione w określonym przedziale czasowym, w tym przypadku w ciągu tygodnia, dwóch tygodni, jednego miesiąca, trzech miesięcy i sześciu miesięcy, będą kontynuowane w ciągu roku.

Poniższy wykres pokazuje, że zrealizowana zmienność jest na najniższym poziomie w historii, a wszystkie ramy czasowe znajdują się obecnie poniżej linii rocznej.

Opcje BTC Implikowana zmienność bankomatu

Zmienność zrealizowana odnosi się do oceny rynku miar zmienności w przeszłości, podczas gdy zmienność implikowana odnosi się do zmienności przyszłej. Zmienność implikowana generalnie wzrasta podczas bessy i spada, gdy rynek jest byczy.

Poniższy wykres pokazuje wszystkie przedziały czasowe dla zmienności implikowanej, która ma tendencję spadkową od końca lipca. Obecnie każdy z czterech okresów spadł poniżej 55%, co jest zachęcające dla byków.