Szybki start
- Skośność to względne bogactwo opcji sprzedaży i opcji kupna, wyrażone jako implikowana zmienność (IV). W przypadku opcji z określonym terminem wygaśnięcia, 25 Delta Skew odnosi się do opcji sprzedaży z deltą -25% i opcji kupna z deltą 25%, aby zademonstrować tę różnicę w postrzeganiu zmienności implikowanej przez rynek.
- Bitcoin 1-miesięczny 25D Skew sugeruje „Put Premium”; popyt na opcje sprzedaży rośnie, ponieważ inwestorzy szukają pokrycia w dół.
- Jednak na całej krzywej ogólna pozycja wskaźników put-to-call na rynku opcji jest przechylona w górę.
- To był byczy wskaźnik w tym roku.
Załamanie krzywej
- 1 tydzień: -0.496%
- 1 miesiąc: -0.293%
- 3 miesiące: -0.212%
- 6 miesiące: -3.156%
Post Bitcoin 1-miesięczny 25D Skew sugeruje, że „Put Premium” pojawił się jako pierwszy na CryptoSlate.
Źródło: https://cryptoslate.com/insights/bitcoin-1-month-25d-skew-suggests-a-put-premium/